中國行業(yè)板塊指數(shù)與上證指數(shù)、道瓊斯指數(shù)之間的關(guān)系研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文通過因子分析法，對中國的23個行業(yè)板塊之間的關(guān)系進行研究，將其在168個交易日的每日收盤數(shù)據(jù)作為變量進行因子分析，得到他們的主成分，然后利用正交變換，將主成分轉(zhuǎn)換為上證指數(shù)和道瓊斯指數(shù)。通過分析，發(fā)現(xiàn)中國各行業(yè)板塊之間聯(lián)系是比較緊密的，它們在一定程度上表現(xiàn)出一榮俱榮，一損俱損的特點。通過主成分分析方法，得到這些行業(yè)指數(shù)的兩個主成分。將這兩個主成分轉(zhuǎn)換成上證指數(shù)和道瓊斯指數(shù)時，找出了哪些板塊和這兩個指數(shù)呈正相關(guān)，哪些板塊和這兩個指數(shù)呈

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