上海證券市場單邊下跌條件下股票中短期風險復雜網絡特性分析.pdf

1、股票市場是一個非常復雜的系統(tǒng)，其中的風險巨大，而且難以估計和預測。2007年美國的次貸危機引發(fā)了全球的金融危機，同時也引發(fā)了中國股市的一輪暴跌。本文采用VaR理論對單邊下跌條件下股票中短期風險進行模擬并采用復雜網絡的相關理論對股票中短期風險進行網絡化模擬，進而對所構建網絡利用復雜網絡理論進行相關的統(tǒng)計特性分析，即小世界效應和無標度特性。再對得出的結果進行比較分析，以及將所得結果與現(xiàn)有的復雜網絡研究成果進行比較和分析，最后得出結論和對相應

2、實際問題的分析和解釋。
　　 本文的創(chuàng)新性首先在于首次提出利用股票VaR數組對股票中短期風險進行模擬，并利用VaR數組之間的相關系數作為權值構建股票中短期風險復雜網絡的方法，比較好的模擬了股票市場的中短期風險，為分析相關問題提供了新的視角。其次，編寫相關代碼對所構建網絡進行統(tǒng)計特性分析，得出一些新的結論，并利用所得理論對相關的實際問題給出了相應的解釋。
　　 這些結論和解釋包括：一、所構建網絡具有小世界效應，單個股票的風