多置信水平Worst-case條件風險模型及其應用.pdf

1、多目標決策與投資組合決策是決策分析中的重要課題，廣泛應用于經(jīng)濟、金融、工程等領域.本文基于多目標理論與Worst-case條件風險建立了資產(chǎn)組合優(yōu)化模型，在隨機變量服從離散界約束分布和混合分布的情況下分別分析了模型的特性和計算方法，并將研究成果應用于電力資產(chǎn)分配中風險和利潤的優(yōu)化相關問題.其主要內(nèi)容如下：
　　 第一章緒論部分介紹了本文選題背景、風險度量理論及發(fā)展狀況、多目標決策的基本理論以及隨機規(guī)劃下的多目標最小風險解和本文的

2、創(chuàng)新之處。
　　 第二章介紹了Conditional Value-at-Risk(CVaR)的定義、性質(zhì)及其應用，并建立了基于CVaR的利潤-風險模型。進一步，引入Worst-case Conditional Value-at-Risk(WCVaR)，介紹了其定義、性質(zhì)及WCVaR下的利潤-風險模型。
　　 第三章基于多目標決策理論和離散界約束下建立了多置信水平下最小化WCVaR組合優(yōu)化模型，并運用多目標處理技術和對偶理

3、論將復雜的min-max多目標優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為簡單的單目標線性規(guī)劃問題。以發(fā)電商電能分配為應用背景，運用蒙特卡洛模擬對所建立模型進行了仿真測試。
　　 第四章在混合分布和WCVaR利潤-風險模型下基于多置信水平建立了三個風險-利潤魯棒組合優(yōu)化模型，并在損失函數(shù)為線性的假設下將其化簡為單目標線性規(guī)劃問題并進行了仿真，蒙特卡洛模擬顯示了模型的有效性。這為發(fā)電商的投資組合和風險管理提供了新策略。
　　 第五章總結(jié)本文的研究工作和