股指期貨市場和現(xiàn)貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究.pdf

1、本文研究的是中國滬深300股指期貨和滬深300股票指數(shù)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。股指期貨作為一種新型的投資工具，對我國的金融市場體系是一種完善和發(fā)展，對我國金融市場具有里程碑式的意義。而價(jià)格發(fā)現(xiàn)是股指期貨一個(gè)非常重要的市場功能。
　　本文分為四個(gè)章節(jié)。第一章引言。介紹了選題的背景和意義，也對國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于股指期貨的研究理論進(jìn)行了概述，包括股指期貨對現(xiàn)貨市場的波動(dòng)性影響、流動(dòng)性影響、定價(jià)理論、套利理論和價(jià)格發(fā)現(xiàn)理論等研究成果。第二章股指期貨概

2、述。第一節(jié)主要介紹了股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展、股指期貨的特征、股指期貨合約內(nèi)容和交易者類型以及目前國外主要的股指期貨品種。第二節(jié)主要介紹中國股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展、滬深300指數(shù)期貨的相關(guān)內(nèi)容，并分析了股指期貨對中國股票市場產(chǎn)生的影響。第三章中國股指期貨市場與現(xiàn)貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究，是本文的重點(diǎn)章節(jié)。主要介紹了影響股指期貨和現(xiàn)貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的因素和研究分析價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的相關(guān)理論，并選取滬深300股指期貨和滬深300股票指數(shù)的日間數(shù)據(jù)和