中國銀行湖南省分行個(gè)人投資經(jīng)營貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理分析.pdf

1、一年多前,我國股市一片走紅,國民經(jīng)濟(jì)以兩位數(shù)字增長,房地產(chǎn)價(jià)格居高不下,真正的危急正悄然而至。由次貸危急引發(fā)的全球性金融危機(jī)影響了世界各個(gè)國家。其中像雷曼兄弟等一些大投資銀行倒閉,令世界為之嘩然。我國也不能獨(dú)善其身,雖然我國金融市場相對(duì)封閉,資本市場還沒有完全放開,但是整個(gè)金融行業(yè)受到的影響也非常大,即便是四大國有銀行也受到了一定的沖擊。
　　 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化,越來越多的不確定因素在增加,銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)也越來越多樣化。但是

2、從控制風(fēng)險(xiǎn),防范風(fēng)險(xiǎn)的角度來看,我國銀行具有較大的問題。我國銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的手段是比較傳統(tǒng)的方式,都是通過財(cái)務(wù)比率或者是借款人的資信情況、收入情況等主觀因素較強(qiáng)的分析模式。這樣做一是標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,有些客戶在某一家支行沒有得到貸款,還可以去另外一家得到貸款,風(fēng)險(xiǎn)沒有得到減小。二是這樣核查的安全性不高,雖然有層層復(fù)核和審查,但基本上仍然依靠員工的判斷來決定是否可以發(fā)放這筆貸款。
　　 在風(fēng)險(xiǎn)度不斷加深的金融市場上,沒有一個(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)控制體

3、系對(duì)于銀行來講是非常危險(xiǎn)的。相對(duì)我國的銀行業(yè)傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防范體系,西方一些國家的風(fēng)險(xiǎn)防范體系是非常完善。雖然金融危機(jī)在西方國家首先爆發(fā),但因?yàn)槭倾y行放松了對(duì)那些信用相對(duì)差的客戶的審批條件,導(dǎo)致次貸危機(jī)爆發(fā)。但這些銀行本身的風(fēng)險(xiǎn)防范體系并沒有太大的疏漏。
　　 綜上所述,本文提出利用Credit Metrics模型,以中國銀行個(gè)人投資經(jīng)營貸款為切入點(diǎn),借用這個(gè)模型來完善我國貸款風(fēng)險(xiǎn)體系。個(gè)人投資經(jīng)營貸款是針對(duì)一些中小企業(yè)的一種新型貸