mba論文擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的表示定理及其性質(zhì)pdf

1、南京理工大學(xué)碩士學(xué)位論文擬凸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的表示定理及其性質(zhì)姓名：侯玢申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：趙培標(biāo)20100623a b s t r a c t 碩士論文A b s t r a c tF i n a n c i a lr i s km a n a g e m e n t i so n e o f t h em o s t i m p o r t a n tt h e o r i e so f m o d e m f '

2、; m a n c e sa n de c o n o m i c s ，w h i l e m e a s u r i n g f ' m a n c i a l r i s k 謝t l lr i s km e a s u r e si st h ef u n d a m e n t a l w o r k ．I n t h i ss t u d y , w e h a v e d o n e s o m e d e e p

3、 e r r e s e a r c h i n r i s k m e a s u r e s ，w h i c h i s t h e s t u d yo fq u a s i ·c o n v e x r i s km e a s u r e ．F i r s t l y , w e c o n c l u d e t h e a c c e p t a n c e s e t s ，d u a l r e p r e

4、 s e n t a t i o n t h e o r e m a n dp e n a l t yf u n c t i o n s o f c o h e r e n t r i s km e a s u r ea n d c o n v e xr i s km e a s u r e ．S e c o n d l y , w e h a v e d o n es o m e s p e c i f i cw o r k s ：i

5、 n t r o d u c ea g e n e r a l i z e dC V a R ( c o n d i t i o n a lv a l u ea t r i s k ) ，d e n o t e db yG C V a R , w h i c h i s s a t i s f i e dw i t ht h e d e f i n i t i o no fc o n v e xr i s km e a s u r e

6、，a n dg e t t h ef o r m u l a t i o no f i t sp e n a l t yf u n c t i o n ．W ei n t r o d u c ea n o t h e rc o n v e xr i s km e a s u r e b a s e do fe n t r o p yf u n c t i o n ，a n dd i s c u s st h ef o r m u l a

7、 t i o no f t h i sk i l l do f c o n v e xr i s km e a s u r e sa n di t s p e n a l t yf u n c t i o n s ，w h e nt h e w e i g h ti nt h e e n t r o p yf u n c t i o nh a ss e v e r a ld i f f e r e n tf o r m s ．A n d

8、t h e ns t u d y t h ep o r t f o l i op r o b l e mb a s e d o nc o n v e xr i s km e a s u r e s ，g i v es o m e o p t i m a l p r o p o s i t i o n s 、析t hd u a lp r o g r a m m i n g a n d a n e x a m p l eo f p o r

9、t f o l i o p r o b l e m b a s e do n C V 抿．T h i r d l y , w e h a v e t h em o s t i m p o r t a n tf i n d i n g so f t h i sp a p e r ．W e i n t r o d u c e t h ed e f i n i t i o no fq u a s i - c o n v e xr i s km

10、 e a s u r e ，a n dg i v er e p r e s e n t a t i o nt h e o r e m b yd u a lt h e o r y ．W es t u d yt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nq u a s i - c o n v e x r i s km e a s u r e a n d c o n v e xr i s km e a s

11、u r e ．W e a l s os t u d yt h ec h a r a c t e r so f t h eo p t i m a lp r o b l e m b a s e do n q u a s i —c o n v e xr i s km e a s u r e u s i n g m u l t i p l i e rt h e o r ya n d d u a l t h e o r y ．K e y w o