模糊隨機(jī)理論及其在有價(jià)證券選擇中應(yīng)用的研究.pdf

1、有價(jià)證券選擇是指投資者把資金按一定比例分別投資于不同種類的有價(jià)證券或同一種類有價(jià)證券的多個(gè)品種上。有價(jià)證券選擇的目的在于分散風(fēng)險(xiǎn)，從而使投資者獲得最大的收益.在現(xiàn)實(shí)問題中，由于證券市場受到各種不確定性因素的影響，證券投資的收益可大可小，甚至遭受損失，這時(shí)我們就需要使用一套處理不確定性的理論工具來研究有價(jià)證券選擇問題。
　　 本文建立了平衡機(jī)會(huì)函數(shù)連續(xù)性的一些充分條件，在此基礎(chǔ)上討論了平衡機(jī)會(huì)關(guān)鍵值函數(shù)的一些基本性質(zhì)?；谀：S機(jī)

2、變量方差的定義，給出了三角模糊隨機(jī)變量的方差公式。通過模糊隨機(jī)變量的期望值和方差建立了模糊隨機(jī)環(huán)境下的兩類有價(jià)證券選擇模型。為了求解這兩類模型，應(yīng)用所得到的方差公式將最初的模糊隨機(jī)優(yōu)化問題轉(zhuǎn)化為等價(jià)的隨機(jī)規(guī)劃問題，進(jìn)而設(shè)計(jì)了遺傳算法。為了驗(yàn)證所提出模型和方法的有效性，我們給出了兩個(gè)數(shù)值例子，并且通過K-T條件驗(yàn)證了所得到的最優(yōu)解。本研究主要內(nèi)容包括：①建立了平衡機(jī)會(huì)函數(shù)連續(xù)性的一些充分條件；②研究了平衡機(jī)會(huì)關(guān)鍵值函數(shù)的若干新的數(shù)學(xué)性質(zhì)；