組合預(yù)測中單項模型選擇研究及其權(quán)重系數(shù)優(yōu)化.pdf

1、組合預(yù)測模型是由Bates和Granger提出的一種全面利用各種預(yù)測方法提供的信息的綜合模型。經(jīng)過四十多年的研究，組合預(yù)測理論已取得了很大的進展。研究結(jié)果表明，組合預(yù)測確實能提供比單項模型更穩(wěn)定、更可靠的預(yù)測結(jié)果，因此研究組合預(yù)測模型有著重要的實際價值。
　　 雖然組合預(yù)測理論有了很大的進展，但是目前的研究大部分集中在優(yōu)化組合預(yù)測的權(quán)重系數(shù)及目標函數(shù)的選擇上，對于組合模型中的其他問題很少涉及。因此，對于組合預(yù)測的研究仍需進一步加

2、強。這對于完善組合預(yù)測理論，促進預(yù)測學(xué)的發(fā)展都有重要意義。
　　 本文針對線性組合預(yù)測模型提出了其單項模型選擇問題。試驗結(jié)果表明通過單項模型選擇可以提高組合預(yù)測的精度，從而為提高組合預(yù)測的精度提供了一個新的方法。對于線性組合預(yù)測模型，作者指出要進行顯著性檢驗來驗證組合預(yù)測模型是否合理，從而彌補了線性組合預(yù)測理論的不足。
　　 最初利用組合預(yù)測模型時取的是各個單項預(yù)測模型的均值，后來有些學(xué)者用對策論的原理來尋求最優(yōu)權(quán)重，如