基于MC-MC方法的POT模型在巨災損失分布擬合中的應用.pdf

1、巨災風險就是可能造成巨大財產損失和嚴重人員傷亡的風險。應對巨災國際上通行的做法是建立政府支持下的巨災保險制度。然而保險并非承保一切風險，可保性成了保險的第一要素。作為可保風險一般要求損失程度高，發(fā)生概率小，損失具有確定的概率分布，損失的發(fā)生具有相對獨立性等條件。
　　 極值統(tǒng)計學是概率統(tǒng)計理論的一個重要分支，主要研究隨機事件極端情況的統(tǒng)計規(guī)律性。極值理論在許多領域有著廣泛的應用，主要有兩類常用的模型：BMM模型和GPD模型。本文

2、討論了第二種模型，分析了廣義帕累托分布的性質并闡述了模型的應用。采用不同的方法估計參數(shù)和各種風險指標，同時進行比較分析。本文運用POT模型擬合我國暴雨損失數(shù)據(jù)，確定了損失超出量的分布形式。
　　 巨災風險的特點是低頻率、高損失，因此數(shù)據(jù)匱乏是一個嚴重的挑戰(zhàn)。在損失分布法的框架下，通過極值理論對巨災損失進行度量；考慮到使用損失數(shù)據(jù)對頻率直接擬合帶來的問題，借助POT模型的重要性質對巨災風險損失分布進行估計；在此基礎上，使用基于Gi