基于模糊MC模型的保險定價研究.pdf

1、保險定價問題是保險學(xué)研究中的核心問題之一，傳統(tǒng)的保險定價問題都是建立在概率統(tǒng)計與隨機(jī)過程的理論基礎(chǔ)之上?？紤]到?jīng)Q策者對市場形式的主觀判斷具有主觀性的特點，本文引入模糊數(shù)學(xué)的思想來處理保險定價問題。
　　一方面，以保險定價中經(jīng)典的Myers-Cohn模型為基礎(chǔ)，引入模糊變量，對經(jīng)典模型進(jìn)行模糊化處理，得到了關(guān)于模糊ME保費的方程，并運(yùn)用模糊數(shù)的相關(guān)運(yùn)算法則，通過迭代的方法求解模糊保費。求解模型得到的模糊保費給出了可接受的保費價格的范

2、圍，有利于決策者在可接受的范圍內(nèi)考慮多方面的因素，最終確定具體保費價格。
　　另一方面，針對經(jīng)典的Myers-Cohn模型將保險公司所有稅賦轉(zhuǎn)嫁給投保人、加大投保人投資風(fēng)險的缺陷，本文改進(jìn)了原有模型，提出將保險公司的部分投資收益回饋給投保人，而最終體現(xiàn)在保費價格的下調(diào)。對于保險公司投資收益的估計，本文引入最優(yōu)模糊投資組合的方法，以模糊滿意約束度作為投資風(fēng)險水平的衡量標(biāo)準(zhǔn)，在給定風(fēng)險承受水平下，根據(jù)模糊數(shù)學(xué)的相關(guān)性質(zhì)，將模糊規(guī)劃模型