基于B-S期權(quán)模型的我國(guó)上市銀行存款保險(xiǎn)定價(jià)研究.pdf

1、存款保險(xiǎn)制度是指當(dāng)吸收存款的金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)支付困難或失去清償能力時(shí)，為保護(hù)全部或部分債權(quán)人的合法利益，維持金融體系的穩(wěn)定而借用保險(xiǎn)形式的一種社會(huì)保護(hù)制度。其主要目的是為了保護(hù)國(guó)家金融體系的安全，防止當(dāng)個(gè)別銀行存在突出問題時(shí),存款者為了保護(hù)自己的合法財(cái)產(chǎn)，而形成大規(guī)模的提取現(xiàn)金的現(xiàn)象。存款保險(xiǎn)制度存在道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇，同時(shí)解決道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇的措施是合理的存款保險(xiǎn)定價(jià)，目前存在兩種比較成熟的存款保險(xiǎn)定價(jià)模型，本文主要是以B-S 期權(quán)定價(jià)

2、模型為基礎(chǔ)進(jìn)行的研究。
　　 論文以存款保險(xiǎn)為研究對(duì)象，在國(guó)外經(jīng)驗(yàn)及理論基礎(chǔ)上，討論我國(guó)推行存款保險(xiǎn)制度的可行性，存款保險(xiǎn)的期權(quán)性，基于B-S 期權(quán)定價(jià)模型的存款保險(xiǎn)定價(jià)，以及通過模型結(jié)果對(duì)我國(guó)上市銀行的模擬研究，最后對(duì)我國(guó)推行存款保險(xiǎn)制度提出保障措施。論文的主要內(nèi)容安排如下：
　　 首先，論文對(duì)存款保險(xiǎn)制度的相關(guān)理論進(jìn)行闡述，介紹存款保險(xiǎn)的基本概念，包括存款保險(xiǎn)的概念界定和功能；存款保險(xiǎn)定價(jià)和存款保險(xiǎn)的關(guān)系以及存款保險(xiǎn)

3、定價(jià)模型的發(fā)展，為后文的存款保險(xiǎn)定價(jià)研究奠定理論基礎(chǔ)。
　　 其次，論文對(duì)存款保險(xiǎn)制度在我國(guó)推行的可行性進(jìn)行研究，著重對(duì)我國(guó)存款保險(xiǎn)的現(xiàn)狀，推行的必要性以及推行的條件進(jìn)行分析，得出在我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，可以推出存款保險(xiǎn)制度。
　　 再次，論文開始解釋了存款保險(xiǎn)的期權(quán)特征，接著對(duì)存款保險(xiǎn)的定價(jià)模型進(jìn)行設(shè)計(jì)，在期權(quán)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上，引入監(jiān)管寬容和未保險(xiǎn)存款的利率兩個(gè)參數(shù)，給出了商業(yè)銀行存款保險(xiǎn)定價(jià)公式；通過模擬分析，得出我