基于B-S期權模型的我國上市銀行存款保險定價研究.pdf

1、存款保險制度是指當吸收存款的金融機構出現(xiàn)支付困難或失去清償能力時，為保護全部或部分債權人的合法利益，維持金融體系的穩(wěn)定而借用保險形式的一種社會保護制度。其主要目的是為了保護國家金融體系的安全，防止當個別銀行存在突出問題時,存款者為了保護自己的合法財產，而形成大規(guī)模的提取現(xiàn)金的現(xiàn)象。存款保險制度存在道德風險和逆向選擇，同時解決道德風險和逆向選擇的措施是合理的存款保險定價，目前存在兩種比較成熟的存款保險定價模型，本文主要是以B-S 期權定價

2、模型為基礎進行的研究。
　　 論文以存款保險為研究對象，在國外經(jīng)驗及理論基礎上，討論我國推行存款保險制度的可行性，存款保險的期權性，基于B-S 期權定價模型的存款保險定價，以及通過模型結果對我國上市銀行的模擬研究，最后對我國推行存款保險制度提出保障措施。論文的主要內容安排如下：
　　 首先，論文對存款保險制度的相關理論進行闡述，介紹存款保險的基本概念，包括存款保險的概念界定和功能；存款保險定價和存款保險的關系以及存款保險

3、定價模型的發(fā)展，為后文的存款保險定價研究奠定理論基礎。
　　 其次，論文對存款保險制度在我國推行的可行性進行研究，著重對我國存款保險的現(xiàn)狀，推行的必要性以及推行的條件進行分析，得出在我國目前的經(jīng)濟形勢下，可以推出存款保險制度。
　　 再次，論文開始解釋了存款保險的期權特征，接著對存款保險的定價模型進行設計，在期權定價模型的基礎上，引入監(jiān)管寬容和未保險存款的利率兩個參數(shù)，給出了商業(yè)銀行存款保險定價公式；通過模擬分析，得出我