帶有恒定分紅壁的跳擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)模型當(dāng)索賠為相位分布時(shí)的討論.pdf

1、I摘要在本文中，我們考慮帶有常值分紅壁，并且?guī)Ц蓴_的古典復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型。這種模型也被叫做帶有恒定分紅壁的跳擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)模型。首先，我們利用發(fā)表于1992年的KellaWhif教，得到了一個(gè)關(guān)于破產(chǎn)時(shí)的期望值、直到破產(chǎn)發(fā)生時(shí)的分紅量的期望值、破產(chǎn)發(fā)生時(shí)的赤字的期望值這三個(gè)量之間的一個(gè)等式關(guān)系.這是文章的第二章。其次，當(dāng)索賠是相位分布時(shí)，我們得到了以上三個(gè)量的非常精確的表達(dá)式，分別在文章的四五六章介紹。在論述這些內(nèi)容之前，在文章的第

2、三章，我們簡(jiǎn)單介紹了相位分布的若千饒有意義的性質(zhì)。這種分布定義為一個(gè)有限狀態(tài)Markov過(guò)程的吸收時(shí)的概率分布，是Neuts于1981年介紹引入的.最后，在文章的第七章，我們分析了一些數(shù)值例子，并得到了一些有趣的結(jié)果。關(guān)鍵詞:跳擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)模型，反射“vy過(guò)程，局部時(shí)，相位分布，積分微分方程，更新方程南開(kāi)大學(xué)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本人完全了解南開(kāi)大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意如下各項(xiàng)內(nèi)容:按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子

3、版本學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索以及提供本學(xué)位論文全文或者部分的閱覽服務(wù)學(xué)校有權(quán)按有關(guān)規(guī)定向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或者機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版在不以贏利為目的的前提下，學(xué)校可以適當(dāng)復(fù)制論文的部分或全部?jī)?nèi)容用于學(xué)術(shù)活動(dòng)。學(xué)位論文作者簽名:問(wèn)年了月經(jīng)指導(dǎo)教師同意，本學(xué)位論文屬于保密，在年解密后適用本授權(quán)書(shū)。指導(dǎo)教師簽名:學(xué)位論文作者簽名:解密時(shí)間:年月日各密級(jí)的最長(zhǎng)保密