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1、南開大學碩士學位論文中國證券市場股改行情的VaR模型分析姓名:張晟暢申請學位級別:碩士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師:郭軍義20080501AbstractAbstractNontradablesharesreformofChinesestockmarketbeganin2005andthebullmarketstartedinJune,2006formallyThispapermakesempiricalanalysisofthema
2、inindexesofChinesestockmarketwithparametricandnonparametricmodels;thedataisadaptedfromJune,2005totheendof2007TheresultsshowsthatMonteCarlomodelisthebestonetomeasuretheriskwhenhighconfidencemeasureisrequiredwhileHistoricm
3、odelisthebestonewhenhighconfidencemeasureisnotrequiredAtthesametime,thepaperdiscussesChinesestockmarket’sriskbeforeandafternontradablesharesreformbyoptimaldecayfactorandshowsthatnontradablesharesreforillreducesthemarketr
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