多段分紅相依風(fēng)險(xiǎn)模型的Gerber-Shiu函數(shù).pdf_第1頁(yè)
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1、Boudreault,et.a(chǎn)l.(2006)中曾提過(guò)一個(gè)索賠額與索賠間隔相依的風(fēng)險(xiǎn)模型.帶一條threshold分紅策略的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型可見(jiàn)Lin X.S.,Pavlova,K.P.(2006).多條threshold分紅策略的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型見(jiàn)Lin X.S.,Kristina P.Sendova(2008).本文的目的是對(duì)帶有兩條threshold分紅策略的索賠額與索賠間隔相依模型的Gerber-Shiu函數(shù)進(jìn)行推導(dǎo),并得到如下

2、結(jié)果:一是它所滿足的積分一微分方程.二是對(duì)m3(u)做了進(jìn)一步的研究,得到m3(u)滿足的瑕疵更新方程(defective renewal equation).三是對(duì)模型進(jìn)行擴(kuò)展,得到分n+1段情形的一般公式. 根據(jù)內(nèi)容本文分為以下四章: 第一章:主要介紹了分紅風(fēng)險(xiǎn)模型從獨(dú)立模型到相依模型的發(fā)展過(guò)程.風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問(wèn)題的研究大致經(jīng)過(guò)了這樣一個(gè)歷程,對(duì)于獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)模型先足沒(méi)帶邊界的,接著是帶一條邊界的,然后是兩條以上的邊界

3、.對(duì)于相依的風(fēng)險(xiǎn)模型也是遵循這樣一個(gè)基本過(guò)程. 第二章:中在第一節(jié)至第四節(jié)主要推導(dǎo)了三段相依風(fēng)險(xiǎn)模型Gerber-Shiu函數(shù)所滿足的積分.微分方程.在第五節(jié)中分別令δ=0和令δ=0,b2→∞,得到兩個(gè)特例.一個(gè)是帶多條threshold分紅策略的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的Gerber-Shiu函數(shù),二個(gè)是帶一條threshold分紅策略的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的Gerber-Shiu函數(shù). 第三章:進(jìn)一步對(duì)m3(u)滿足的瑕疵更新方

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