可加模型的序列相關(guān)檢驗(yàn).pdf

1、可加模型是一種重要的非參數(shù)模型。它經(jīng)常被應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和金融時(shí)間序列分析中?？杉幽Ｐ筒粌H可以擬合線性數(shù)據(jù),而且還可以擬合非線性數(shù)據(jù),此外,它還能有效地避免普通非參數(shù)回歸中所面臨的“維數(shù)災(zāi)難”問題。因此,對(duì)可加模型進(jìn)行研究具有重要意義。
　　到現(xiàn)階段為止,已有許多專家對(duì)可加模型的估計(jì)及其漸近性質(zhì)進(jìn)行了研究,然而,對(duì)該模型的序列相關(guān)檢驗(yàn)的研究還比較少。對(duì)于一個(gè)擬合得好的模型,一般要求擬合出來的殘差為白噪聲,即殘差滿足獨(dú)立同方差。若獨(dú)立

2、性破壞,模型存在序列相關(guān),則會(huì)導(dǎo)致諸多問題,例如估計(jì)量非有效,預(yù)測(cè)失效等等。本文正是基于這方面的考慮,討論了可加模型的序列相關(guān)檢驗(yàn)。本文的內(nèi)容安排如下:
　　第一章,為緒論部分,主要對(duì)序列相關(guān)檢驗(yàn)、可加模型的研究現(xiàn)狀以及經(jīng)驗(yàn)似然方法做了簡(jiǎn)單介紹。
　　第二章,研究了可加模型的估計(jì)方法以及漸進(jìn)性質(zhì),這為后面對(duì)可加模型進(jìn)行序列相關(guān)檢驗(yàn)以及相關(guān)定理的證明奠定了基礎(chǔ)。
　　第三章,提出了利用VT,P和經(jīng)驗(yàn)似然兩種方法對(duì)可加模型