黃金期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、隨著2008年1月9日黃金期貨合約在上海期貨交易所掛牌交易，中國(guó)的黃金市場(chǎng)從現(xiàn)貨轉(zhuǎn)入了期貨，我國(guó)期貨市場(chǎng)也擴(kuò)大了規(guī)模。然而，相對(duì)國(guó)外成熟的黃金期貨交易，我國(guó)黃金期貨風(fēng)險(xiǎn)控制理論研究和實(shí)踐還存在不足。鑒于此，本文選取黃金期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為研究主題。通過(guò)對(duì)黃金現(xiàn)貨及期貨市場(chǎng)的系統(tǒng)化分析，并經(jīng)過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)，最后提出完善我國(guó)黃金期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的建議。
　　 本文共六章。
　　 第一章“導(dǎo)論”闡述了論文選題的背景、選題的意義、研究思路

2、、研究方法。
　　 第二章“文獻(xiàn)綜述”按照理論和實(shí)證兩部分依次介紹了期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的前人研究成果。第一部分介紹了國(guó)內(nèi)外關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一系列實(shí)證研究；第二部分介紹了ARCH類模型在研究中的廣泛應(yīng)用。
　　 第三章“黃金期貨風(fēng)險(xiǎn)”闡述了黃金、黃金期貨以及黃金期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，最后運(yùn)用GARCH(1，1)模型實(shí)證分析黃金期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)性。
　　 第四章“國(guó)內(nèi)外黃金價(jià)格分析”分析了中國(guó)和倫敦黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)性，