信用風險績效度量的研究.pdf

1、風險績效度量是由美國信孚銀行(BankersTrust)，于20世紀70年代末首次提出的，是衡量風險調(diào)整后收益大小的一種方法。我國銀行業(yè)雖然對信用風險績效度量方法有了一定的研究，但仍然沒有形成以該方法為核心的信用風險管理模式。因此，有必要對以信用風險績效度量方法為基礎的信貸樣本組合分析與信用風險管理模式進行研究，提高銀行的信用風險控制水平。 本文首先對國內(nèi)外信用風險績效度量理論進行了分析與研究，雖然該方法已經(jīng)被我國銀行業(yè)所熟悉，

2、但在近幾年的引入過程中，其實施效果卻不盡如人意，主要原因是我國缺乏引入信用風險績效度量方法所需要的必要條件。本文認為解決這一問題主要應該從以下幾方面入手，首先要提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，其次要建立適合我國銀行業(yè)的內(nèi)部評級體系，再次要引入信用風險調(diào)整資本配置的基本理念。另外建立適合信用風險績效度量實施的銀行考核模式也是十分必要的，文中提出了如何建立支行信貸質(zhì)量考核模式和客戶經(jīng)理信貸管理目標考核模式。 我國實施信用風險績效度量方法的條件成熟