利率體制轉軌時期我國壽險公司利率風險問題研究.pdf

1、 本文分析了在此利率轉軌的特定時期，我國壽險業(yè)的利率風險問題。全文共包括前言和四章。前言部分，提出了問題研究的意義并介紹了關于此問題的己有研究成果。隨后各章主要內容和結構如下: 第一章:壽險公司的利率風險，本章共分兩節(jié)。第一節(jié)從利率風險的定義出發(fā)，分析利率風險的來源。第二節(jié)探討我國壽險公司面臨利率風險的特點。第二章按發(fā)展過程介紹了以下幾種主要的利率風險度量工具，并給出各種工具的計算公式、應用環(huán)境和不足之處。第三章:利率和費率的市場

2、化過程。首先指出我國的利率管制的副作用，分析我國利率自由化的過程。隨后提出我國保險費率市場化問題。第四章:壽險公司利率風險防范。1)具體介紹了壽險公司常用的資產與負債管理的幾種方法:現(xiàn)金流量檢測、現(xiàn)金流量的匹配和免疫法。并指出每一種方法的局限性。2)險種創(chuàng)新，在分析分紅保險、投資連接保險等新險種的特點之后，以美國為例，介紹了國外壽險產品發(fā)展經驗，詳細分析比較了萬能壽險、變額壽險、萬能變額壽險等的各自特點。3)應用利率衍生工具。主要介紹了