不完全信息下信用風險度量結(jié)構(gòu)模型和應(yīng)用研究

1、分類號：F 踟護密級：單位代碼：1 0 4 2 2學 號：州2 ≯“ 乎鄉(xiāng)∥戶蒙力季 S H A N D O N G U N I V E R S I T Y博士學位論文D i s s e r t a t i o nf o r D o c t o r a lD e g r e e論文題目：積黼祠) 司糍繃膽徊踴琊 跏州刪繳∥鉚釘岫酬卅噸∞撕 “礦忽№翩鰣耖優(yōu)∥紉厶7 紐匆鋤嘶碭作者姓名．凌艄 培養(yǎng)單位縊蘭籃 專業(yè)名稱趲幺壘生莖 指導(dǎo)教師立

2、塞盔丞量塾合作 導(dǎo) 師f ∥一廠年 f , E l ≥占日山東大學博士學位論文目錄摘要???????????????????????????????．．IA B S T R A C T ??????????????????????????????????????V第1 章緒論?????????????????????????????11 ．1 問題的提出??????????????????????????11 ．1 ．1 歐美債務(wù)危機、

3、中國信用產(chǎn)品市場與信用風險度量??????11 ．1 ．2 信用風險結(jié)構(gòu)模型“理論研究”的不足和啟示?????????21 ．1 ．3 信用風險結(jié)構(gòu)模型的“應(yīng)用困境”和解決思路?????????31 ．2 主要概念的界定???????????????????????．．41 ．3 研究方法與研究思路?????????????????????一51 ．4 論文的創(chuàng)新與不足??????????????????????．．9第2 章信用風險結(jié)

4、構(gòu)模型理論與應(yīng)用研究進展及其評述?????????1 22 ．1 信用風險結(jié)構(gòu)模型的“理論研究”進展??????????????1 22 ．1 ．1 完全信息下的結(jié)構(gòu)模型?????????????????．．1 22 ．1 ．2 不完全信息下的結(jié)構(gòu)模型????????????????．．1 62 ．2 信用風險結(jié)構(gòu)模型的“應(yīng)用研究”進展??????????????1 82 ．2 ．1 C r e d i tM o n i t o r 模

5、型( K M V 模型) ?????????????1 92 ．2 ．2 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換極大似然估計?????????????????一2 22 ．2 ．3 D F 粒子濾波方法????????????????????2 32 ．3 對信用風險結(jié)構(gòu)模型研究的評述????????????????2 42 ．4 本章小節(jié)??????????????????????????2 5第3 章信用風險度量中的不完全信息與定量刻畫????????????2

6、 63 ．1 經(jīng)濟金融活動中的不完全信息?????????????????2 63 ．1 ．1 信息不完全與信息經(jīng)濟學????????????????一2 63 ．1 ．2 信用風險與信息不完全?????????????????一2 73 ．2 對金融市場微觀主體信息的重新界定??????????????2 83 ．2 ．1 證券市場信息披露的三個基本要求????????????．．2 93 ．2 ．2 對不完全信息的三類劃分和界定??