結構斷點與我國金融市場收益率波動的分析——基于帶斷點的garch模型的實證研究_第1頁
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1、 學校代碼： 學校代碼：10036 10036 碩士學位論文 碩士學位論文 結構斷點與我國金融市場收益率波動的分析 結構斷點與我國金融市場收益率波動的分析 —— ——基于帶斷點的 基于帶斷點的 GARCH GARCH 模型的實證研究 模型的實證研究 培養(yǎng)單位：國際經濟 培養(yǎng)單位：國際經濟貿易學院 貿易學院 專業(yè)名稱： 專業(yè)名稱：數量經濟學 數量經濟學 研究方向：數量經濟學 研究方向：數量經濟學 作 者： 者：王一鳴 王一鳴 指

2、導教師： 指導教師：陳志鴻 陳志鴻 論文日期： 論文日期：二〇一四年二月 二〇一四年二月 學位論文原創(chuàng)性聲明 學位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨 本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經注明引用的內容外，本論 立進行研究工作所取得的成果。除文中已經注明引用的內容外，本論文不含任何其他個人或集體已經發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文 文不含任何其他

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