mba論文蒙特卡羅模擬方法在可轉(zhuǎn)債定價中的應(yīng)用研究pdf_第1頁
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1、廣西大學(xué)碩士學(xué)位論文蒙特卡羅模擬方法在可轉(zhuǎn)債定價中的應(yīng)用研究姓名：謝德杰申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：譚春枝20120628個不連續(xù)交易日的模擬價格，并與市場上的實際價格對比，得出的結(jié)果并沒有與部分學(xué)者對我國可轉(zhuǎn)債進行實證研究的結(jié)果相一致，即市場價格明顯被低估了。相反，本文的結(jié)論是，樣本內(nèi)可轉(zhuǎn)債的模擬價格平均低于市場價格0 ．6 6 ％，并沒有出現(xiàn)市場價格明顯被低估或高估的現(xiàn)象，并嘗試從投資者、股票市場等方面進行解釋。關(guān)鍵詞：

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