基于隔夜信息的中國股市波動率建模與預測研究

1、分類號：F 夥。密級：單位代碼：1 0 4 2 2學 號：加彥沙。爭6∥戶蒙辦番 S H A N D O N G U N l V E R S I T Y博士學位論文D i s s e r t a t i o nf o r D o c t o r a lD e g r e e煳臥曩警蝴礞搟恕斂 觸∥肌州汐舭叩洲砷c 泓協77 ㈨髟匕伽附＼朋州妣％鋤魄k 以仇p 喲如叫剎機作者姓名屏名壕培養(yǎng) 單專業(yè) 名指導 教合作 導位 夠衙哆彩稱塑絲疊墾

2、師 王壺印繹私技師7 1 0 t 7 年歹月幻日山東大學博士學位論文目錄摘 要???????????????????????????????．．IA B S T R A C T ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．I I I第1 章緒論??????

3、??????????????????????．11 ．1 研究背景???????????????????????????11 ．1 ．1 股市波動的特點?????????????????????．11 ．1 ．2 隔夜信息的由來?????????????????????．21 ．2 研究意義???????????????????????????31 ．3 研究方法???????????????????????????41 ．4 研究框架

4、???????????????????????????51 ．5 研究的創(chuàng)新與不足???????????????????????9第2 章文獻綜述??????????????????????????．1 22 ．1 股市波動率的建模與預測研究?????????????????．1 22 ．1 ．1 基于低頻數據的股市波動率的建模與預測??????????1 22 ．1 ．2 基于高頻數據的股市波動率的建模與預測??????????1 4

5、2 ．1 ．3 股市波動率預測的其他模型????????????????1 62 ．2 股市波動率及其建模的影響因素研究??????????????．1 72 ．2 ．1 股市波動的影響因素研究?????????????????1 82 ．2 ．2 股市波動率建模與預測的影響因素研究???????????2 02 ．3 隔夜信息的相關研究?????????????????????．2 22 ．3 ．1 隔夜信息的提出??????????

6、???????????2 32 ．3 ．2 隔夜信息的測量?????????????????????2 32 ．3 ．3 隔夜信息對股票市場的影響????????????????2 42 ．4 小結?????????????????????????????????????．．2 5第3 章隔夜信息對股市波動率建模影響的理論基礎分析?????????．2 83 ．1 隔夜信息的界定???????????????????????．2 83