期權(quán)波動率交易策略研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、期權(quán)波動率交易策略是一種利用期權(quán)與標的資產(chǎn)構(gòu)造的交易策略，該策略通過監(jiān)測期權(quán)的隱含波動率并預測標的資產(chǎn)的未來波動率，當兩者出現(xiàn)較大偏差時，對其進行交易獲利。該策略所構(gòu)建的組合收益與資產(chǎn)的價格變動方向無關，而與資產(chǎn)的波動情況有關。期權(quán)波動率交易策略能否盈利的核心在于兩個方面：一是波動率預測的準確程度，波動率預測越精確，策略風險越低，盈利概率越高；二是Delta對沖的精度，Delta的對沖頻率越高，組合的Delta暴露風險越低，但相應的交易

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