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1、本文首先分別在月度、周度和日度不同頻率上對中國A股市場的動量效應(yīng)進行了檢驗，發(fā)現(xiàn)A股市場存在短期動量效應(yīng)，即月度和周度頻率上主要表現(xiàn)為非顯著的價格反轉(zhuǎn)，日度頻率上出現(xiàn)一定程度的動量效應(yīng);接著文章又從形成期與持有期無時間間隔到形成期與持有期間隔一個周期最后再到形成期與持有期間隔較短時間區(qū)間，比較分析發(fā)現(xiàn)短期動量抵減效應(yīng)，基于此通過月度頻率形成期與持有期間隔一周的方法利用短期動量抵減效應(yīng)構(gòu)造得到價格反轉(zhuǎn)因子，而且證實價格反轉(zhuǎn)因子對未來股票收
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