基于多重分形波動測度指標的夏普比率及其應(yīng)用分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、夏普比率是人們在構(gòu)建資產(chǎn)組合或?qū)饦I(yè)績進行評價時廣泛應(yīng)用的一個工具，但是由于夏普比率具有時變特征，因此人們在選擇投資組合或?qū)ζ溥M行評定時會面臨很多不確定的因素。本文利用多重分形去趨勢波動分析法對中國股市近幾年的部分數(shù)據(jù)進行了實證分析并用R程序進行實現(xiàn)，證實了夏普比率的時變特征是具有多重分形的特點的，而此特點是相關(guān)多重分形和分布多重分形共同引起的。在傳統(tǒng)的夏普比率中，是用資產(chǎn)組合的標準差來度量風險的，但是由于夏普比率具有多重分形的時變特

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