2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、夏普比率是人們?cè)跇?gòu)建資產(chǎn)組合或?qū)饦I(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)廣泛應(yīng)用的一個(gè)工具，但是由于夏普比率具有時(shí)變特征，因此人們?cè)谶x擇投資組合或?qū)ζ溥M(jìn)行評(píng)定時(shí)會(huì)面臨很多不確定的因素。本文利用多重分形去趨勢(shì)波動(dòng)分析法對(duì)中國(guó)股市近幾年的部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析并用R程序進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，證實(shí)了夏普比率的時(shí)變特征是具有多重分形的特點(diǎn)的，而此特點(diǎn)是相關(guān)多重分形和分布多重分形共同引起的。在傳統(tǒng)的夏普比率中，是用資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)度量風(fēng)險(xiǎn)的，但是由于夏普比率具有多重分形的時(shí)變特

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