鎳期貨國內和LME動態(tài)波動溢出效應分析--基于VAR--GARCH--BEKK模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、浙爐z角矢乎碩士學位論文(專業(yè)學位)論文題目：鎳期貨國內塑L叢壁動態(tài)波動溢出效應分析——基于VAR—GARCH—BEKK模型專業(yè)學位類別；金塾塑專業(yè)學位領域；垂實務導師：王去非提交日期：2018年5月THEDYNAMCVOLATILITYSPILLOVEREFFECTS0FNICKELFUTURESDOM匝STICANDLⅣ匝BASED0NVAR—GARCH—BEKKMODELABSTRACTInrecentyears，China’Sc

2、ommodityfuturesmarkethasdevelopedveryrapidlytradingvarietiesareconstantlyenrichedandtradingvolumeandactivityareincreasingTheadvancesinthecommodityfuturesmarketarealsopromotingtheprosperity‘ofthedomesticfinancialderivativ

3、esmarketThishasalSOprovidedchannelsfordomesticdomesticproducersanddomesticinvestorsandspeculatorstocircumventmarketrisksandinvestmentsInrecentyearsthepriceofnickelinChinahasgreatlyincreasedNickelasthemaincomponentofstain

4、lesssteelcostswillgreatlyaffectthefluctuationofstainlesssteelpricesAndChinaiStheworld’Slargestproducerandconsumerofnickel—ironandstainlesssteelFrequentandlargefluctuationsinnickelpriceswilldampentheenthusiasmofthemajorit

5、yofmanufacturersandwillaffectthenormalproductionandoperationofstainlesssteelanditsupstreamnickelironproducersAndbecausetheentirenickelmetalindustrychainhasgatheredalotofrelatedcompanies，thelargefluctuationsinnickelmetalp

6、ricesintheseyearswilloftenhavearelativelylargeimpactontheproductionandoperationofrelatedcompaniesanditwillalsobedetrimentaltothesteadyandhealthyprogressoftheChinesenationaleconomyImpactTherefore，itisofgreatpracticalsigni

7、ficancetostudythecharacteristicsofnickelfuturespricevolailityandthe1inkagewithforeignmarketsThisarticlefirstintroducedthenickelfuturesandvolailityspilloverrelatedtheories，andintroducedtheGARCH，、後RandBEKKmodelsrespectivel

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