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1、本文以滬深300股指期貨正式上市為背景?？偨Y(jié)了金融數(shù)據(jù)波動率有關(guān)的理論和實證研究,著重回顧了波動率溢出效應(yīng)的相關(guān)研究和VaR風(fēng)險管理理論,并關(guān)注了兩者之間在應(yīng)用層面上的結(jié)合。
研究從交易者行為的角度,構(gòu)建了股指期貨與現(xiàn)貨行情波動關(guān)聯(lián)的模型,詳細(xì)闡述了采用楚列斯基分解進(jìn)行時變相關(guān)波動率模型分析的理論和VaR風(fēng)險管理理論。實證研究以滬深300指數(shù)為對象,對近四年來期貨與現(xiàn)貨的運行情況進(jìn)行簡要描述,重點建立了基于滬深300指數(shù)的
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