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文檔簡介
1、本文針對投資連結(jié)生存保險的躉繳保費展開研究。具體分四類進(jìn)行討論:確定性給付的保單、純投資連結(jié)保單、帶有最低保證金額的投資連結(jié)保單和有給付上限、帶最低保證金額的投資連結(jié)保單。
主要由利率期限結(jié)構(gòu)理論推導(dǎo)遠(yuǎn)期利率曲線,繼而求得連結(jié)金融資產(chǎn)的價格和投資連結(jié)保險的躉繳保費。
本文選用的利率期限結(jié)構(gòu)模型是HJM模型。創(chuàng)新之處在于將模型波動項設(shè)定為狀態(tài)依賴型,即σ(t,T,f(t,T))=σmin(f(t,T),λ),σ,λ>0
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