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文檔簡介
1、羊群行為—投資者不經(jīng)過理性思考而在投資上做出模仿別人的一擁而上,一哄就散的行為—已經(jīng)得到人們越來越多的關(guān)注。羊群行為的理論發(fā)展也逐漸走向成熟。ARCH模型對研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的問題是一個(gè)非常有效的方法。
本文基于ARCH模型采用上證50指數(shù)和深證成指指數(shù)為樣本,時(shí)間區(qū)間是從2012/1/5至2014/1/10,利用橫截面絕對偏離度CSAD作為主要研究指標(biāo),分別對滬市和深市做了模型檢驗(yàn),研究發(fā)現(xiàn):兩個(gè)市場都在近期存在比較顯著的羊群行為
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