基于期限結(jié)構(gòu)的信用價(jià)差期權(quán)定價(jià)研究.pdf

1、北京化工大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文題 目基王塑阻縫撿數(shù)值眉儉羞塑拯定儉班宜E l 期： 二。一四年五月四日學(xué)位論文數(shù)據(jù)集中圖分類號(hào) C 9 3 4 學(xué)科分類號(hào) 6 3 0論文編號(hào) 1 0 0 1 0 2 0 1 4 0 8 7 2 密 級(jí)學(xué)位授予單位代碼 1 0 0 1 0 學(xué)位授予單位名稱 北京化工大學(xué)作者姓名 杜思楠 學(xué) 號(hào) 2 0 1 1 2 0 0 8 7 2獲學(xué)位專業(yè)名稱 管理科學(xué)與工程 獲學(xué)位專業(yè)代碼 0 8 7 1 0 0國(guó)家

2、自然科學(xué)基金項(xiàng)目課題來源 研究方向 金融工程( 編號(hào)：7 0 7 0 1 0 0 3 )論文題目 基于期限結(jié)構(gòu)的信用價(jià)差期權(quán)定價(jià)研究信用價(jià)差期權(quán)定價(jià)，卡爾曼濾波，蒙特卡洛模擬，仿射期限結(jié)構(gòu)模型， 關(guān)鍵詞 G A R C H 模型論文答辯日期 2 0 1 4 年5 月2 2 日 宰論文類型 應(yīng)用研究學(xué)位論文評(píng)閱及答辯委員會(huì)情況姓名 職稱 工作單位 學(xué)科專長(zhǎng)指導(dǎo)教師 周榮喜 教授 北京化工大學(xué) 管理科學(xué)與工程評(píng)閱人1 賀凱健 見習(xí)教授 北京

3、化工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與金融預(yù)測(cè)評(píng)閱入2 潘慧峰 教授 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 實(shí)證金融、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)閱人3評(píng)閱人4評(píng)閱人5答辯委員會(huì)主席 賀凱健 見習(xí)教授 北京化工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與金融預(yù)測(cè)答辯委員1 賀凱健 見習(xí)教授 北京化工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與金融預(yù)測(cè)答辯委員2 馮婕 教授 北京化工大學(xué) 公共安全管理答辯委員3 任繼勤 副教授 北京化工大學(xué) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理答辯委員4 劉斌 副教授 北京化工大學(xué) 有限理性決策答辯委員5 湯鈴 副教授 北京化工大學(xué) 商務(wù)智能與數(shù)據(jù)