商業(yè)銀行FTP定價模式EVA應用實踐.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、整體經(jīng)濟新常態(tài)轉型細化到金融市場新常態(tài)則為利率市場化已進入最后階段。金融脫媒日益深化、銀行同質化經(jīng)營要求細分市場,把握好自身定位;監(jiān)管機構監(jiān)管益發(fā)審慎,審慎監(jiān)管要求商業(yè)銀行必須有效配置資本實現(xiàn)資本集約化等精細化管理已迫在眉睫。筆者研究之后發(fā)現(xiàn),引入FTP定價為核心的EVA考核體系是一種有效方法。
  本文首先,介紹國內外內部資金轉移定價方法,圍繞FTP體系建設的各個環(huán)節(jié),探討內部資金轉移定價模式的選擇、價格曲線的構建、定價方法的確

2、定。然后從FTP國內商業(yè)銀行實踐應用與調整項等方面著手,針對FTP定價流程進行詳細的分析介紹,力圖以我國商業(yè)銀行調整收益定價曲線及內部資金轉移定價實例為基礎,結合數(shù)據(jù)模型進行對比分析,得出內部資金轉移定價在銀行精細化管理過程中核心功能作用的結論。希望可以為商業(yè)銀行建設FTP定價體系提供實踐指導和參考。
  最后,通過實證研究結果,分析了現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行以FTP定價為基礎的績效評價運用與實踐,搭建EVA績效評價體系,驗證利率市場化

3、后,商業(yè)銀行較為科學的管理方法便是在FTP定價基礎上,搭建EVA精細化績效管理平臺,為銀行管理流程以及未來預測規(guī)劃方面提出持續(xù)改善建議。
  本文主要通過實際案例研究,采取理論和實證相輔相成的方法。在實證分析中使用了人民幣收益定價模型、調整模型、在FTP定價基礎上引入EVA績效評價中資本定價模型和貼現(xiàn)模型等研究工具;在理論研究中注重定價方法、FTP定價理論EVA績效評價理論的結合。
  本文創(chuàng)新性在于提出了在完全利率市場化下

4、的內部資金轉移定價曲線的構建方法和定價方法同現(xiàn)階段雙軌制條件下異同。通過引入實證數(shù)據(jù),闡述FTP定價基礎上,引入績效運用(EVA)的管理,更加完善體現(xiàn)產(chǎn)品定價中風險溢價的調整。接著,介紹以FTP定價為基礎的績效運用(EVA)管理模式,搭建EVA績效評價模型,通過CAPM績效評價模型的構建和年報數(shù)據(jù)分析得出EVA的數(shù)值。探討EVA體現(xiàn)商業(yè)銀行價值與超額利潤,它比傳統(tǒng)的績效評價指標更真實的反映了商業(yè)銀行的盈利水平,在一定程度上EVA同銀行的

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