我國豆油、棕櫚油期貨價格聯(lián)動性分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國的油脂產(chǎn)品生產(chǎn)和消費居世界前列，而豆油和棕櫚油占據(jù)油脂市場的半壁江山，其行情的發(fā)展趨勢與國民的生活息息相關(guān)。近幾年，受國際金融危機的影響，我國豆油和棕櫚油的市場價格波動異常，對消費者的生活產(chǎn)生了比較嚴(yán)重的影響。2007年10月29日棕櫚油期貨產(chǎn)品的成功上市，標(biāo)志著以豆油、棕櫚油和菜籽油為主的油脂期貨市場體系正式形成。通過價格發(fā)現(xiàn)、套期套利保值，作為重要補充的期貨市場有效地平抑了現(xiàn)貨市場的價格波動并緩釋了由此形成的風(fēng)險，提高了市場的運

2、行效率。
　　 本文以豆油和棕櫚油為研究對象，通過定量分析和對比研究相結(jié)合的方法，充分利用游程檢驗、Granger因果檢驗、協(xié)整檢驗、VAR模型等對豆油和棕櫚油期貨價格的聯(lián)動性進(jìn)行了多角度、深層次的分析。本文首先介紹了期貨市場的發(fā)展以及我國油脂期貨市場的一些基本情況，為研究對象做出領(lǐng)域上的劃分。其次文章介紹了期現(xiàn)價格之間的聯(lián)動性。本文主要從期貨市場的有效性、價格發(fā)現(xiàn)方面做理論解讀，同時利用游程檢驗、自相關(guān)性檢驗等方法進(jìn)行實證研究

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