一類算術(shù)平均亞式期權(quán)定價(jià)的算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、亞式期權(quán)是一種強(qiáng)路徑依賴型期權(quán)，已成為金融市場(chǎng)中最活躍的新型期權(quán)之一，其定價(jià)問(wèn)題也已成為金融衍生資產(chǎn)定價(jià)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。本文研究了一類新型的算術(shù)平均亞式期權(quán)-儲(chǔ)蓄亞式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。儲(chǔ)蓄亞式期權(quán)既保留了美亞期權(quán)定價(jià)可提前執(zhí)行的靈活性，又比經(jīng)典的亞式期權(quán)具有更多優(yōu)點(diǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下，我們對(duì)一致二叉樹(shù)股票價(jià)格模型中的儲(chǔ)蓄亞式期權(quán)定價(jià)進(jìn)行了深入研究，給出了為這類期權(quán)定價(jià)進(jìn)行近似計(jì)算的數(shù)值方法。該方法采用隨機(jī)抽取代表狀態(tài)計(jì)算儲(chǔ)蓄亞式期權(quán)期望收

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