2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、隨著金融市場(chǎng)上出現(xiàn)了越來(lái)越多的極端事件，對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，有的極端事件擴(kuò)展為全國(guó)甚至全球的金融危機(jī)。因此，對(duì)于極端事件下尾端風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量也越來(lái)越受到關(guān)注與重視。
　　本文采用了一種新的動(dòng)態(tài)尾端風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)計(jì)算尾端風(fēng)險(xiǎn)，即使用橫截面上個(gè)股的回報(bào)率來(lái)測(cè)量每個(gè)時(shí)點(diǎn)上的條件尾端風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)果表明，尾端風(fēng)險(xiǎn)是隨著時(shí)間變化且具有持續(xù)性的。由于尾端風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)會(huì)使投資者遭受損失，所以尾端風(fēng)險(xiǎn)值的價(jià)格是負(fù)的。在時(shí)間序列中，高的尾端風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加投資

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