基于個(gè)人信用視角的商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)控制研究——以J銀行為例.pdf

1、個(gè)人住房貸款因其客戶數(shù)量龐大、安全性高等原因，一直以來都是商業(yè)銀行重點(diǎn)發(fā)展的個(gè)人消費(fèi)貸款品種。近年來，隨著美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā)以及我國(guó)政府對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的不斷深入，房地產(chǎn)市場(chǎng)交易量下滑，房?jī)r(jià)上漲的勢(shì)頭得到遏制，商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)開始逐步顯現(xiàn)。不可否認(rèn)的是，當(dāng)前，我國(guó)居民當(dāng)前對(duì)于自住型住房、改善型住房的需求依然強(qiáng)烈，商業(yè)銀行仍然將個(gè)人住房貸款作為重點(diǎn)發(fā)展的個(gè)人消費(fèi)貸款品種，這就對(duì)當(dāng)前環(huán)境下商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)防控體系提出了更高

2、的要求。本文寫作的目的就是在分析當(dāng)前個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，通過對(duì)J銀行的個(gè)人住房貸款歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立個(gè)人信用評(píng)分卡，并對(duì)J銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)控制體系的完善提出建議。
　　本文首先對(duì)當(dāng)前商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的發(fā)展現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)控制狀況進(jìn)行概述，分析了當(dāng)前商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)控制體系的優(yōu)勢(shì)與不足，并對(duì)J銀行個(gè)人住房貸款發(fā)展現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)防控中的不足進(jìn)行了分析，提出了J銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防控體系中可改進(jìn)的地方

3、。
　　其次，通過對(duì)J銀行2000年至2012年的個(gè)人住房貸款明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，選取了與借款人信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的變量，借助SAS軟件和CART軟件對(duì)J銀行個(gè)人住房貸款明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘與構(gòu)建決策樹模型，建立了適用于J銀行個(gè)人住房貸款的個(gè)人信用評(píng)分卡，為J銀行判斷借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提供了量化了的手段。
　　最后，結(jié)合J行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防控體系中可改進(jìn)的地方與個(gè)人信用評(píng)分卡，提出了健全并完善J銀行現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制體系的思路，并總結(jié)全文

4、研究所取得的成果，提出論文的不足以及后續(xù)研究工作的進(jìn)一步展望。
　　本研究借鑒現(xiàn)有商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)分析和控制研究成果，結(jié)合J銀行的個(gè)人住房貸款樣本數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析與挖掘的方法，建立了適合于J銀行的個(gè)人住房貸款的信用評(píng)分卡，并對(duì)J銀行2000年至2012年的個(gè)人住房貸款相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)分測(cè)量，在此基礎(chǔ)上，提出了改進(jìn)J銀行現(xiàn)有個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防控體系的建議。本研究成果將在一定程度上完善J銀行的個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防控體系，并對(duì)類似