論中國市場上的可轉(zhuǎn)債套利機(jī)會(huì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、可轉(zhuǎn)換債券作為一種兼具股性和債性的新型金融工具，在金融市場上具有著獨(dú)特的地位。我國可轉(zhuǎn)債市場如今處于高速發(fā)展期，其不完善的交易制度和中國特色的非有效市場為可轉(zhuǎn)債套利提供了大量的空間。本文通過研究國內(nèi)外的可轉(zhuǎn)債套利理論，得出可轉(zhuǎn)債主要為單邊套利，雙邊套利和組合套利三種方法。通過對(duì)中國可轉(zhuǎn)債市場近十年來的實(shí)證數(shù)據(jù)的研究，探討中國市場上有哪些已經(jīng)消失的套利機(jī)會(huì)和現(xiàn)在仍然存在的套利機(jī)會(huì)。實(shí)證發(fā)現(xiàn)，單邊套利隨著時(shí)代的發(fā)展已經(jīng)逐漸消失，而雙邊套利也

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