業(yè)績預(yù)增對股票收益率的影響——基于A股市場的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文運(yùn)用2012年上市公司的財務(wù)報告及市場數(shù)據(jù),按季度對公告業(yè)績預(yù)增的公司的分布特點和類型,業(yè)績預(yù)告前后股價發(fā)生的變化,以及影響這些變化的因素做實證分析并制定交易策略檢驗。
　　總體來說,深圳市場披露業(yè)績預(yù)增的公司比例和強(qiáng)度要明顯高于上海市場,在業(yè)績預(yù)告前后其相關(guān)個股的股價反映也更劇烈。按照事件研究法研究單季業(yè)績預(yù)增前后的平均累計異常收益率,本文發(fā)現(xiàn)一季度業(yè)績預(yù)增個股在信息披露后的短期股價表現(xiàn)最為出色。采用類似BARRA模型的方法

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