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文檔簡介
1、近十年來，風險測量技術已成為金融界和學術界備受關注的問題。風險的譜度量是近年來提出的新的風險度量方法，它具有許多優(yōu)良性質，引起了眾多研究者的注意，成為金融風險管理中研究的前沿課題。 本文在介紹風險度量ES和風險譜度量的基礎上，將投資者的主觀風險厭惡函數與風險的譜度量有機的結合起來，將一組具體的風險厭惡函數，即雙曲類風險厭惡函數φ引入到風險度量中，討論了在不同的風險厭惡因子作用下風險度量值的變化。介紹了最小方差外推法的概念，提出了
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