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文檔簡介
1、本文研究了資產(chǎn)泡沫的背景、定義、存在性、產(chǎn)生的過程以及各種模型分類，總結(jié)經(jīng)典的資產(chǎn)泡沫定價模型，對于理性范疇下Evans(1991)的帶有周期性的破裂型基本泡沫模型的參數(shù)進(jìn)行了深入的推廣和研討。創(chuàng)新性地將泡沫的破裂過程的破裂概率同生存分析中的風(fēng)險函數(shù)聯(lián)系起來，提出了一種新的思路和方法。在風(fēng)險率函數(shù)的選取過程中，本文從微觀角度出發(fā)，對市場中的羊群效應(yīng)從微觀角度進(jìn)行建模，并分別采用兩維晶格和菱形層格結(jié)構(gòu)對代理人的交互方式進(jìn)行建模，得到了較為
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