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1、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文股指期貨推出對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響研究—基于印度Niftv50股指期貨的實(shí)證分析姓名：劉興萬(wàn)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師：王拓20081001AbstractThispapertakesthestockindexfuturesastheresearchobjectTheappearanceofstockindexfuturesisaccordingtothedemandofriskmanagementofst
2、ockmarketAlthoughhavingonlymorethan20yearsdevelopmenthistoryitstransactionscaleandmarketinfluenceobtainedrapidlygrowthStockindexfutureshavebecameoneofthemostsuccessfulstockproductsof20thcenturyRecentlyfollowingthequestio
3、nthatifChinawillpromptstockindexfuturesandwhenitbegins，thefundamentalresearchandexploresofstockindexfutureshavetheimportantpracticalsignificanceinChinesefinanceresearchWefocusourresearchontheinfluenceofstockindexfuturesm
4、arketonstockmarket，systemicallystudiestheinfluenceofintroductionstockindexfuturestospotmarketBecausethesituationsofIndiaissimilartoChinaSOwetakeNifty50indexandNi衄50indexfuturesprice懿thesampledataTogetusefulconclusionands
5、uggestionforthepracticeofChinesestockindexfutures，謝mGeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroscedasticitymodel(GARCHmodel)andGrangercasualtestbasedonVECM，thepapercarriesouttheempiricalstudyonNifty50indexfuturesandrelate
6、dspotindexsamples，andpresentssomeresultsonvolatilityinformationalefficiencyandpricediscoveryTherefore，thethesisisavailabletoanalyzehowthestockindexfuturesinfluencevolatilityinformationalefficiencyandpricediscoveryforspot
7、marketThemainconclusionsofthispaperare嬲f(shuō)ollows：firstlythelaunchofNi衄50indexfuturesdidnoincreasethevolatilitymeanwhilethelaunchofthestockindexfuturesinforeignplacedecreasedthevolatilitySecondlythelaunchofindexfuturesnoton
8、lyprovidedtheefficientstockindexfuturesmarketbutalsoprovidedtheefficientspotmarketThirdlythepricediscoveryofstockindexfuturesisprocesswhichcontinuedtogetbetterThirdlythescaleoftransactionisaninsignificanteffectforthesucc
9、essfulpracticeofitSothedesignoflowestguaranteemoneyneedstoberationalaspossibleItisdifferentresultforSGXlaunchingforeignstockindexfuturesBecauseNSElaunchesstockindexfuturesearlierthanSGX，SGX225stockindexfuturesdidnotharmt
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