股指期貨和封閉式基金套利研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先對滬深300指數(shù)期貨和封閉式基金套利的基本原理進(jìn)行了闡述,運(yùn)用回歸分析方法求出封閉式基金的β和α,并對這些套利要素進(jìn)行了分析,得到了股指期貨和封閉式基金套利的基本操作流程。其次,本文對股指期貨投資中最為關(guān)鍵的保證金管理進(jìn)行了詳細(xì)的分析,用滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格替代期貨價(jià)格,采用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的VaR模型探討了保證金的管理,在運(yùn)用歷史模擬法、方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法分別對謹(jǐn)慎保證金水平進(jìn)行測算過程中,采用了Kupiec檢驗(yàn)和

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