ETF套利交易軟件的研究與開發(fā).pdf

1、本文所論述的ETF套利系統(tǒng)是針對(duì)目前ETF套利缺乏專業(yè)的投資工具而設(shè)計(jì)的。ETF是被發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的證券市場(chǎng)驗(yàn)證過的優(yōu)秀的基金品種，被譽(yù)為“近十年來國(guó)際投資市場(chǎng)中最主要，同時(shí)也是最重要的金融產(chǎn)品創(chuàng)新之一!”。2005年中國(guó)引入了這一創(chuàng)新品種。ETF套利近似為“無風(fēng)險(xiǎn)套利”：風(fēng)險(xiǎn)小，收益穩(wěn)定，是那些“回避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定回報(bào)”的投資者的首選。但由于其在中國(guó)屬于新生事物，現(xiàn)有的交易系統(tǒng)很難滿足目前ETF套利的需求.面對(duì)著日益壯大的內(nèi)地ET

2、F市場(chǎng)，尤其是ETF套利業(yè)務(wù)，因此開發(fā)這樣一套軟件已迫在眉睫。 由于證券行業(yè)對(duì)安全性、實(shí)時(shí)性要求比較高，所以該軟件基于C／S三層架構(gòu)設(shè)計(jì)，完全滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券營(yíng)業(yè)部信息安全方面的要求。在設(shè)計(jì)系統(tǒng)之前，對(duì)ETF相關(guān)理論做了詳細(xì)的研究，本文根據(jù)溢價(jià)套利、折價(jià)套利原理設(shè)計(jì)了一鍵全自動(dòng)套利，只要事先設(shè)置好套利參數(shù)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)跟蹤顯示是否有套利機(jī)會(huì)。一旦發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，一個(gè)按鍵就能實(shí)現(xiàn)全部套利過程，而且整個(gè)過程只需要短短的幾十秒鐘，極