ETF跨市場套利的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著中國的基礎(chǔ)國力增強，中國的資本市場也日漸繁榮，各種新型的產(chǎn)品層出不窮，如何在這個日新月異的市場上獲取穩(wěn)定的收益將是一個永恒的難題。ETF作為一種新型的被動式投資工具，因為其投資的便利性，逐步得到投資者的認可。
　　本文主要從統(tǒng)計套利和跨市場套利的兩個角度對ETF套利進行了研究。統(tǒng)計套利的策略，包括成對交易策略，多因素分析策略，波動率分析策略和指數(shù)跟蹤策略；本文針對統(tǒng)計套利策略在ETF上的應用進行了討論，并比較了相應交易策略下的

2、交易模型。本文也探討了ETF統(tǒng)計套利在中國市場的應用現(xiàn)狀，并對ETF統(tǒng)計套利的研究與應用前景做出展望。ETF的跨市場套利模式，包括一二級市場價差套利、現(xiàn)貨市場與期貨、債券、大宗商品市場的套利；并探討了ETF跨市場套利模式的有效運行條件和預期成本。同時，本文還分析了全球主要市場最受歡迎的ETF交易品種中跨市場套利的一些操作方式上的特征與差異。最后，我們深入的討論了ETF跨市場套利中T+0模式下的國內(nèi)黃金ETF和債券ETF可能操作方式。從理

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