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文檔簡(jiǎn)介
1、本文旨在探討期貨市場(chǎng)跨市套利的交易策略問(wèn)題。由于中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)育仍不完善,中國(guó)期貨業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程也還處于起步階段,我國(guó)學(xué)界對(duì)期貨跨市套利問(wèn)題的研究仍主要集中于對(duì)跨市價(jià)差的波動(dòng)性和相關(guān)性的研究上,對(duì)于具體的交易策略問(wèn)題缺少系統(tǒng)的研究,本文嘗試集中分析跨市套利交易策略的交易理念、實(shí)施條件與風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題,從而為跨市套利交易實(shí)務(wù)提供理論參考。
本文所使用的方法主要是規(guī)范分析結(jié)合案例分析的方法,也綜合運(yùn)用了博弈分析、比較分析等方
2、法。對(duì)于跨市套利的交易原理,本文主要采用規(guī)范分析和比較分析的方法,剖析了跨市套利的概念、機(jī)理和特點(diǎn)。在全面梳理了跨市套利的交易原理的基礎(chǔ)上,尤其是在對(duì)比了跨市套利和其它交易類(lèi)型以及其它套利類(lèi)型之后,提出了跨市套利與其它交易策略相結(jié)合的幾種組合交易策略。
隨后,本文從跨市套利的交易理念出發(fā),綜合運(yùn)用了規(guī)范分析和博弈分析的方法,提出并分析了跨市套利的三種交易策略及其各自的博弈關(guān)系,最后歸納出跨市套利的交易系統(tǒng),并將跨市套利交易
3、策略在程序化交易上的運(yùn)用做了簡(jiǎn)單探討。
跨市套利交易由于面臨復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn),在交易中如何控制風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)是圓滿(mǎn)執(zhí)行交易策略的必要條件,本文運(yùn)用規(guī)范分析的方法對(duì)跨市套利的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題進(jìn)行了探討,提出了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。
本文在最后還結(jié)合全文的分析框架和結(jié)論,采集2008年1月到2009年7月倫敦金屬交易所、上海期貨交易所和紐約商品交易所的金屬銅價(jià)格數(shù)據(jù),對(duì)銅的跨市套利交易機(jī)會(huì)和交易過(guò)程進(jìn)行了典型案例的分
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