信用風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量的研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量是由美國(guó)信孚銀行(BankersTrust)，于20世紀(jì)70年代末首次提出的，是衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益大小的一種方法。我國(guó)銀行業(yè)雖然對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量方法有了一定的研究，但仍然沒有形成以該方法為核心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式。因此，有必要對(duì)以信用風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量方法為基礎(chǔ)的信貸樣本組合分析與信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)行研究，提高銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)控制水平。 本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量理論進(jìn)行了分析與研究，雖然該方法已經(jīng)被我國(guó)銀行業(yè)所熟悉，

2、但在近幾年的引入過程中，其實(shí)施效果卻不盡如人意，主要原因是我國(guó)缺乏引入信用風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量方法所需要的必要條件。本文認(rèn)為解決這一問題主要應(yīng)該從以下幾方面入手，首先要提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，其次要建立適合我國(guó)銀行業(yè)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，再次要引入信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本配置的基本理念。另外建立適合信用風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量實(shí)施的銀行考核模式也是十分必要的，文中提出了如何建立支行信貸質(zhì)量考核模式和客戶經(jīng)理信貸管理目標(biāo)考核模式。 我國(guó)實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效度量方法的條件成熟