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文檔簡介
1、這篇文章考慮的是一個隨機利率風險模型，其基礎(chǔ)過程是一個復(fù)合泊阿松過程，而利率過程是另一個帶正漂移的復(fù)合泊阿松過程。本文主要推導出了三個重要的精算量：破產(chǎn)時間，破產(chǎn)前瞬時余額以及破產(chǎn)瞬時赤字三者的聯(lián)合分布。作為本文模型的一種特殊情況，我們最后考慮了常利率模型，并作為我們主要結(jié)果的推論得到了常利率模型下破產(chǎn)時間，破產(chǎn)前瞬時余額以及破產(chǎn)瞬時赤字三者的聯(lián)合分布。Wu，WangandZhang(2005)第一次給出了常利率模型下三者聯(lián)合分布的拉普
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