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文檔簡介
1、本文通過實證分析國內(nèi)滬市和深市A股上市公司在1998年1月至2004年12月期間的月數(shù)據(jù)，研究中國股票市場的反向投資策略。結(jié)果表明在我國股票市場上，反向投資策略在短期以及長期具有獲利性，并且形成期和持有期較長的投資組合獲利具有顯著性。通過對變量因子與反向投資策略獲利的解釋能力分析，本文發(fā)現(xiàn)形成期期間市場報酬減去無風(fēng)險利率、市場上各股票的累積報酬最大差異、市盈率、流通市值和市凈率分別對反向投資策略獲利具有較強(qiáng)或一定的解釋能力。在將解釋因子
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