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1、本文首先回顧了羊群行為理論的發(fā)展經(jīng)歷，并對(duì)經(jīng)典的檢驗(yàn)方法——LSV方法進(jìn)行了理論說明，在此基礎(chǔ)上應(yīng)用LSV模型對(duì)滬深兩市2002-2003年投資基金的羊群行為進(jìn)行了全面系統(tǒng)的整體檢驗(yàn)，分別按市值、投資組合、組合調(diào)整頻率和股票收益率分類進(jìn)行了檢驗(yàn)，并進(jìn)一步用我們的TARCH框架分析了機(jī)構(gòu)投資者的羊群行為是否對(duì)股票收益率的自回歸和過度波動(dòng)產(chǎn)生了顯著影響，實(shí)證研究表明，投資基金間存在顯著的羊群行為，并且投資基金在賣出股票時(shí)的羊群行為要弱于買入
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