中美商業(yè)銀行壓力測試的對比研究.pdf

1、目前，壓力測試在國內(nèi)外的作用已被國際大型金融機構(gòu)和監(jiān)管部門普遍認(rèn)可和接受，其測試結(jié)果也己成為歐美等發(fā)達國家銀行年度財務(wù)報告中不可或缺的內(nèi)容之一，重要性不言而喻。從本次全球性金融危機以來，壓力測試的技術(shù)得到各國監(jiān)管部門和銀行業(yè)界的高度重視。同時，監(jiān)管當(dāng)局均鼓勵或要求所監(jiān)管的銀行遵循巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的建議，進行壓力測試的工作。例如，2009年的上半年美國銀行業(yè)監(jiān)管部門對資產(chǎn)超過1000億美元的19家銀行進行壓力測試。中國銀監(jiān)會近年來也組

2、織各商業(yè)銀行針對此次危機可能造成的影響進行了有針對性的壓力測試。其中2009-2010年針對中國房地產(chǎn)貸款的壓力測試，受到業(yè)界乃至媒體、社會公眾的廣泛關(guān)注。
　　 壓力測試作為VAR工具的重要補充，主要用來測量某些小概率事件對銀行經(jīng)營和其投資組合造成的影響。實際上，壓力測試技術(shù)早在20世紀(jì)90年代就開始在銀行領(lǐng)域中運用，最初主要針對交易賬戶市場的風(fēng)險頭寸，后來逐漸擴展到信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險乃至銀行整體風(fēng)險等諸多領(lǐng)域，相

3、關(guān)技術(shù)也在不斷研究和探索中逐漸成熟。在全球化不斷發(fā)展的大背景下，銀行業(yè)的穩(wěn)定性對整個宏觀經(jīng)濟的健康發(fā)展及抵御危機的能力極為重要，壓力測試現(xiàn)已成為風(fēng)險管理強有力的工具，并在各國政策當(dāng)局的金融穩(wěn)定性評估中獲得了廣泛應(yīng)用。
　　 對比中美兩國在本次金融危機中，使用壓力測試的方法，我們客觀的看到了我國在使用壓力測試工具上還有諸多不足。如中國各商業(yè)銀行的壓力測試并沒有使用統(tǒng)一的具體測試方案。由于使用的風(fēng)險因子略有不同，這也導(dǎo)致了后續(xù)各個商