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文檔簡介
1、目前,壓力測試在國內外的作用已被國際大型金融機構和監(jiān)管部門普遍認可和接受,其測試結果也己成為歐美等發(fā)達國家銀行年度財務報告中不可或缺的內容之一,重要性不言而喻。從本次全球性金融危機以來,壓力測試的技術得到各國監(jiān)管部門和銀行業(yè)界的高度重視。同時,監(jiān)管當局均鼓勵或要求所監(jiān)管的銀行遵循巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的建議,進行壓力測試的工作。例如,2009年的上半年美國銀行業(yè)監(jiān)管部門對資產超過1000億美元的19家銀行進行壓力測試。中國銀監(jiān)會近年來也組
2、織各商業(yè)銀行針對此次危機可能造成的影響進行了有針對性的壓力測試。其中2009-2010年針對中國房地產貸款的壓力測試,受到業(yè)界乃至媒體、社會公眾的廣泛關注。
壓力測試作為VAR工具的重要補充,主要用來測量某些小概率事件對銀行經營和其投資組合造成的影響。實際上,壓力測試技術早在20世紀90年代就開始在銀行領域中運用,最初主要針對交易賬戶市場的風險頭寸,后來逐漸擴展到信用風險、流動性風險和操作風險乃至銀行整體風險等諸多領域,相
3、關技術也在不斷研究和探索中逐漸成熟。在全球化不斷發(fā)展的大背景下,銀行業(yè)的穩(wěn)定性對整個宏觀經濟的健康發(fā)展及抵御危機的能力極為重要,壓力測試現已成為風險管理強有力的工具,并在各國政策當局的金融穩(wěn)定性評估中獲得了廣泛應用。
對比中美兩國在本次金融危機中,使用壓力測試的方法,我們客觀的看到了我國在使用壓力測試工具上還有諸多不足。如中國各商業(yè)銀行的壓力測試并沒有使用統(tǒng)一的具體測試方案。由于使用的風險因子略有不同,這也導致了后續(xù)各個商
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