基于KMV模型的農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證研究.pdf

1、隨著金融行業(yè)的全球化進(jìn)程加快，多元化銀行業(yè)務(wù)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)逐步增加，防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)已成為我國(guó)商業(yè)銀行的重要任務(wù)。新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管框架都提出了創(chuàng)新性的意見(jiàn)，因此，如何有效地應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行亟待解決的問(wèn)題。目前，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)仍停留在傳統(tǒng)定性方法上，其結(jié)論缺乏科學(xué)性和準(zhǔn)確性，不能滿足信用風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。而西方商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)研究方面比較成熟，多采用定量模型對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，其結(jié)

2、論客觀準(zhǔn)確。學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)外先進(jìn)的管理方法是提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平、增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要舉措。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行作為我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行之一，在金融市場(chǎng)上占據(jù)著重要地位。研究農(nóng)業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文主要介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)理論及國(guó)外主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，深入分析了各種模型的優(yōu)缺點(diǎn)以及在我國(guó)的適用性，并選擇其中的KMV模型進(jìn)行實(shí)證分析，最后結(jié)合我國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀提出相關(guān)的政策和建議。

3、本文具體研究結(jié)構(gòu)如下:
　　第一部分為緒論部分，主要闡述研究的目的與意義、國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述、研究方法和框架。
　　第二部分主要介紹信用風(fēng)險(xiǎn)理論和農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀。
　　第三部分比較國(guó)外六種量化模型的優(yōu)缺點(diǎn)，深入探討模型在我國(guó)的適用性。
　　第四部分在充分考慮我國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款對(duì)象的基礎(chǔ)上，共選取30家上市公司作為研究樣本，采用KMV模型進(jìn)行實(shí)證分析。
　　第五部分對(duì)農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出相關(guān)政策建議。